各会员单位、基金公司：

根据《关于开展第九届会员单位与基金公司研究成果评选活动的通知》，本届评选活动共收到29家单位提交的研究成果102篇。其中，基金管理公司3家，证券公司26家。此次研究成果评选分为市场热点类（A类）、市场创新类（B类）、市场主体类（C类）和投资研究类（D类）四大类。经我所特聘专家评审，按四大类分别评选出一等奖1篇、二等奖2篇、三等奖3篇，此次研究成果评选增设了研究贡献奖每类4篇，合计40篇。现将评选结果通知如下：

市场热点类获奖名单

一等奖

1、《资本市场的层次构建与转板制度研究》

报送单位：海通证券股份有限公司

课题研究员：陈露

 

二等奖

1、《股指期货推出对股票市场影响的实证研究》

报送单位：国泰君安证券股份有限公司

课题研究员：彭艳，蒋瑛琨

 

2、《基于完备性理论下的多层次资本市场构建研究》

报送单位：国盛证券有限责任公司、海通证券股份有限公司

课题研究员：滕军，李明亮，周新辉

 

三等奖

1、《海外上市对国内资本市场的影响》

报送单位：兴业基金管理有限公司

课题研究员：辛曌（注：‘曌’音‘照’zhao），孙婧芳，谢治宇，廖玲

 

2、《股权分置改革与上市公司价值关系的实证研究》

报送单位：国信证券有限责任公司

课题研究员：何诚颖，李翔

 

3、《股指期货上市对现货的短期影响》

报送单位：东方证券股份有限公司

课题研究员：高子剑

 

研究贡献奖

1、《证券监管、执法效率与投资者保护》

报送单位：东北证券有限责任公司

课题研究员：张宗新，朱伟骅

 

2、《后股权分置时代控股股东行为的实证研究》

报送单位：海通证券股份有限公司

课题研究员：吴淑琨，刘铁军

 

3、《开放进程中的A-H股联动效应实证分析》

报送单位：中国民族证券有限责任公司

课题研究员：孔庆龙，樊锐，李媛

 

4、《不一样的中国故事——人民币升值和产业升级研究》

报送单位：东方证券股份有限公司

课题研究员：杨与成，张杨，宁冬莉

 

市场创新类获奖名单

一等奖

1、《股票与股指期货风险关联性及跨市场稳定机制设计研究》

报送单位：渤海证券有限责任公司、天津大学金融工程中心

课题研究员：房振明

 

二等奖

1、《信息异质、内幕交易与投资者行为》

报送单位：东北证券有限责任公司

课题研究员：张宗新，朱伟骅

 

2、《公平信息披露：收益波动性、信息泄露及寒风效应的研究》

报送单位：海通证券股份有限公司

课题研究员：汪辉，吴淑琨

 

三等奖

1、《基于数据挖掘的内幕操纵行为甄别研究》

报送单位：东北证券有限责任公司

课题研究员：张宗新，朱伟骅，沈正阳，陈剑波

 

2、《融资融券交易的市场冲击效应研究》

报送单位：海通证券股份有限公司

课题研究员：吴淑琨，廖士光

 

3、《股指期货定价研究》

报送单位：上海申银万国证券研究所有限公司

课题研究员：边慎

 

研究贡献奖

1、《备兑权证发行人风险管理》

报送单位：上海证券有限责任公司

课题研究员：姚兴涛，童威，林琳

 

2、《分形定价技术：一种更有效的权证定价方法》

报送单位：中信证券股份有限公司

课题研究员：严高剑，胡浩

 

3、《沪深300指数期货交易策略研究》

报送单位：国都证券有限责任公司

课题研究员：卢元

 

4、《中国权证市场定价效率的实证研究》

报送单位：长江证券有限责任公司、复旦大学数学科学学院

课题研究员：李强，黄媛

 

市场主体类获奖名单

一等奖

1、《股权激励对上市公司的影响及其投资策略》

报送单位：平安证券有限责任公司

课题研究员：何庆明

 

二等奖

1、《上市公司股权激励的分歧：理论模型和案例分析》

报送单位：渤海证券有限责任公司

课题研究员：王晓国

 

2、《全流通条件下上市公司财务危机预警模型的实证研究》

报送单位：航空证券有限责任公司

课题研究员：张宪，郝力平，涂春辉，王法力，洪明，刘年财

 

三等奖

1、《证券公司从事金融衍生品业务风险管理研究》

报送单位：中国建银投资证券有限责任公司

课题研究员：王宜四，陈华龙，赵明勋

 

2、《我国上市公司股利变动的影响因素研究》

报送单位：万联证券有限责任公司

课题研究员：张士伟

 

3、《上市公司可持续发展问题研究》

报送单位：国元证券有限责任公司

课题研究员：姚禄仕，蔡咏，陈燕，聂瑞

 

研究贡献奖

1、《我国上市公司因素与股票市场风险关系实证研究》

报送单位：齐鲁证券有限公司，上海财经大学金融学院

课题研究员：胡伟东，王明涛，黎金龙

 

2、《社保基金等机构投资者参与公司治理问题研究》

报送单位：广发证券股份有限公司

课题研究员：张万成

 

3、《金融衍生品与共同基金管理》

报送单位：中信证券股份有限公司

课题研究员：胡浩

 

4、《中国券商竞争力研究》

报送单位：国都证券有限责任公司

课题研究员：李雪峰，卢元，姚小军

 

投资研究类获奖名单

一等奖

1、《做多中国崛起，穿越理性繁荣》   

报送单位：招商证券股份有限公司

课题研究员：赵建兴，鲁信文，卢贤义，景志钟，薛华，季伟

 

二等奖

1、《基于交易的多期股票型基金绩效归因研究》

报送单位：兴业基金管理有限公司

课题研究员：辛曌（注：‘曌’音‘照’zhao）

 

2、《人口红利对消费服务业发展的影响及其对公司估值的启示》

报送单位：中国民族证券有限责任公司

课题研究员：赵大晖

 

三等奖

1、《中国资产配置体系研究与构建》

报送单位：上海申银万国证券研究所有限公司

课题研究员：徐妍，朱康平

 

2、《银行股：估值基准及其非理性繁荣》

报送单位：国信证券有限责任公司

课题研究员：陶鹂春

 

3、《中国铁路：跨越式发展与渐进式改革》

报送单位：中信证券股份有限公司

课题研究员：于军，谢从军

 

研究贡献奖

1、《实证研究——智力资本与并购的价值创造》

报送单位：平安证券有限责任公司

课题研究员：何庆明

 

2、《中国股票市场板块轮动效应研究》

报送单位：上海申银万国证券研究所有限公司

课题研究员：王海涛，马骏

 

3、《钢铁颠覆周期》

报送单位：中信证券股份有限公司

课题研究员：徐刚，程伟庆，郤峰

 

4、《寻找中国的“tenbagger”》

报送单位：招商证券股份有限公司

课题研究员：赵建兴

特此通知

 

深圳证券交易所     

二○○七年四月二十四日